مؤشر قناة السلع الرسم البياني مدرسة الفوركس

مؤشر قناة السلع (تسي) أولا، تم تطوير مؤشر قناة السلع كمؤشر لتحديد نقاط الانعكاس في أسواق السلع. ثم أصبحت شعبية إلى حد ما في سوق الأسهم وفي سوق الفوركس. دونالد لامبرت خلق تسي. والفرضية التي يستند إليها المؤشر هي أن جميع الأعمال تتحرك تحت تأثير دورات محددة، وتظهر الحد الأقصى والحد الأدنى بفترات محددة. تسي يتوافق مع مؤشرات التذبذب، وقياس سرعة تقلبات الأسعار. ويبين المؤشر انحراف السعر الجاري عن متوسط ​​قيمته. وضعت لامبرت ثابتة عند مستوى 0.015 أن ما يقرب من 70 إلى 80 من قيم تسي كانت بين مستويات -100 و 100 هي لأغراض القياس. حساب السعر النموذجي: حساب المتوسط ​​المتحرك البسيط من السعر النموذجي: حساب متوسط ​​الاختلاف. ستظهر صيغة مؤشر قناة السلع على النحو التالي: لأغراض القياس، قام لامبرت بتركيب ثابت عند مستوى 0.015 أن ما يقرب من 70 إلى 80 من قيم تسي كانت بين المستويات -100 و 100. مؤشر قناة السلع يتحرك فوق وتحت علامة الصفر. نسبة قيم مؤشر قناة السلع (بين 100 و -100) تتوافق مع عدد الفترات المستخدمة في المبنى. أقصر (مع كمية أصغر من الفترات) تسي سيكون أكثر إينستانستانت وأقل سيتم وضع قيمه في قسم مجموعة بين 100 و 100. في المقابل، سيتم استخدام عدد أكبر من الفترات لقياس تسي، والمزيد من القيم في المئة من المؤشر سيكون بين النقاط 100 و -100. السمة الأساسية لل تسي التي يسميها المؤلف هي ثلث دورة كاملة. على سبيل المثال، من الحد الأدنى حتى الحد الأدنى القادم أو من الحد الأقصى إلى الحد الأقصى القادم، أو إذا كانت دورة تحركات السوق ثلاثين يوما، القيمة الموصى بها ل تسي هو عشرة أيام. هام: تحديد طول الدورات لا يعتمد على مؤشر قناة السلع وأي أدوات أخرى. بل هو مؤشر من جانب واحد بدلا من ذلك، والتي يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من إشارات الشراء أو البيع. المستثمرون والتجار يستخدمون تسي لتحديد نقاط السعر العكسية. فمن الشديدة على الرسم البياني للسعر وقوة الاتجاه ونتائجها ينبغي أن تستخدم معا من بقية المؤشرات. كيفية استخدام تسي هنا هو نصيحة المؤلفين على العمل مع مؤشر تسي في حال تحرك فوق 100 وأقل من 100 ويرسل إشارات البيع أو الشراء. شراء أو بيع إشارات يحدث 20-30 من الوقت بينما من 70 إلى 80 من الوقت السلع قناة قيمة مؤشر يتذبذب بين 100 و -100. من المفترض، إذا تغلب مؤشر تسي على مستوى 100 من أسفل إلى أعلى، فهذا يعني أن زوج العملات يتحرك في اتجاه الاتجاه التصاعدي القوي، وبالتالي وجود إشارة شراء واضحة. وبمجرد أن تقل قيمة ال تسي أقل من 100، من المفترض أن يكون الوضع مغلقا عند إشارة العودة. وفي الوقت نفسه، يعتبر أنه إذا تحرك مؤشر قناة السلع إلى -100 نقطة من أعلى إلى أسفل، فهذا يعني أن زوج العملات يلتقي اتجاها تنازليا قويا، وهناك إشارة بيع. وبمجرد أن يعبر تسي مرة أخرى عن مستوى 100، ويعتبر هذا الموقف مغلقة. في وقت لاحق، بدأت تسي لتحديد ما إذا كان السوق ذروة الشراء أو ذروة البيع، من أجل تحديد نقاط الانعكاس. يعتبر زوج العملات ذروة شراء مرة واحدة يتغلب على مستوى 100 و هو ذروة البيع مرة واحدة تسي أقل من 100 نقطة. في حين لا تزال تسي في موقف ذروة الشراء، وهو فوق 100، تظهر إشارة البيع في حالة إذا تعبر تسي مستوى 100 في الاتجاه المعاكس - من الذروة إلى الأسفل. بعد دخول تسي في منطقة ذروة البيع، والتي هي تحت مستوى 100، تظهر إشارة شراء عندما تسي يعبر -100 نقطة في الاتجاه المعاكس ومن أسفل إلى الذروة. ويستند تسي على تحليل التباعد، مما يوسع إشارة التداول. تناقض إيجابي أقل من -100 يزيد من قوة الإشارة عندما يعبر السعر مستوى -100 من أسفل إلى أعلى. ويحدث ذلك فقط إذا كان هناك حد أدنى متعاقب على مؤشر تسي عندما يكون الحد الأدنى الثاني أكثر من المؤشر الأول على المؤشر ولكن دون المستوى الأول على الرسم البياني للأسعار. التباعد السلبي أكثر من 100 يزيد من قوة الإشارة عندما تسي يعبر 100 من أعلى إلى أسفل. الشرط لهذه الحالة هو 2 ماكسيما على التوالي على المؤشر فوق 100 عندما يكون الحد الأقصى الثاني تحت أول واحد على المؤشر، ولكن أعلاه على الرسم البياني للأسعار. يمكن للمرء التعامل مع كسر خطوط الاتجاه تشكيلها على مؤشر كإشارات الإدخال أو الإخراج من موقف. في حالة التشبع الشرائي (فوق 100)، يفترض أن كسر خط الاتجاه الهبوطي هو إشارة بيع، وعلى مستوى ذروة البيع (أقل من 100)، فإن كسر خط الاتجاه صعودا يفترض إشارة إلى نمو السوق. وهكذا، فإن هذه الخطوط تستند أيضا إلى اتصال الحد الأقصى أو الحد الأدنى المتعاقبة. عيوب مؤشر قناة السلع يعمل مؤشر تسي بشكل فعال فقط في الحالات التي يكون فيها السوق حقا خاضعا لدورات دائمة نوعا ما لأنه تم تطويره بالتأكيد للأسواق الدورية. هذا هو السبب في أنه من أكثر صعوبة اختيار الفترة المثلى إذا كان من الصعب تمييز دورات الفوركس في السوق. تحذير: كل مؤشر، حتى لا يمكن معالجته، يستخدم خطأ في عدد من الإشارات الكاذبة وبالتالي يسبب خسائر كبيرة في صفقة الخاص بك. حتى قبل استخدام أي مؤشرات على الحسابات الحقيقية، أولا اختبار عملهم لحساب مظاهرة أو التحقق منها على أنها استراتيجية التداول مؤشر القناة (تسي) مؤشر قناة السلع (تسي) مقدمة التي وضعتها دونالد لامبرت واردة في مجلة السلع في عام 1980، قناة السلع مؤشر (تسي) هو مؤشر تنوعا التي يمكن استخدامها لتحديد اتجاه جديد أو تحذير من الظروف القاسية. وضعت لامبرت أصلا مؤشر تسي لتحديد التحولات الدورية في السلع الأساسية، ولكن يمكن تطبيق المؤشر بنجاح على المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم والأوراق المالية الأخرى. بشكل عام، تقيس تسي مستوى السعر الحالي بالنسبة إلى متوسط ​​سعر السعر على مدى فترة معينة من الزمن. وتزداد هذه النسبة نسبيا عندما تكون الأسعار أعلى بكثير من متوسطها. ويعتبر مؤشر تسي منخفضا نسبيا عندما تكون الأسعار أقل بكثير من متوسطها. وبهذه الطريقة، يمكن استخدام تسي لتحديد مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع. الحساب يستند المثال أدناه إلى حساب مؤشر السلع السلعية (تسي) لمدة 20. كما يستخدم عدد فترات تسي أيضا لحساب المتوسط ​​المتحرك البسيط ومتوسط ​​الانحراف. وضع لامبرت الثابت عند .015 لضمان أن ما يقرب من 70 إلى 80 في المئة من قيم تسي سوف تقع بين -100 و 100. هذه النسبة تعتمد أيضا على فترة النظر إلى الوراء. وسيكون تقصير تسي (10 فترات) أكثر تقلبا مع نسبة مئوية أصغر من القيم بين 100 و -100. على العكس من ذلك، فإن تسي أطول (40 فترات) سيكون لها نسبة مئوية أعلى من القيم بين 100 و -100. انقر هنا للحصول على حساب تسي في جدول بيانات إكسيل. التفسير تقيس تسي الفرق بين تغير سعر الورقة المالية ومتوسط ​​تغير السعر. وتشير قراءات إيجابية عالية إلى أن الأسعار أعلى بكثير من متوسطها، وهو ما يدل على قوة. وتشير قراءات سلبية منخفضة إلى أن الأسعار أقل بكثير من متوسطها، وهو ما يدل على ضعف. ويمكن استخدام مؤشر قناة السلع (تسي) كمؤشر متزامن أو رائد. كمؤشر متزامن، تعكس العواصف فوق 100 حركة سعرية قوية يمكن أن تشير إلى بداية اتجاه صاعد. يعكس الغطس أدناه -100 حركة السعر الضعيفة التي يمكن أن تشير إلى بداية الاتجاه الهبوطي. كمؤشر رئيسي. يمكن للمخططين أن يبحثوا عن ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع التي قد تتنبأ بمتوسط ​​انعكاس. وبالمثل، يمكن استخدام الاختلافات الصعودية والهبوطية للكشف عن تحولات الزخم المبكرة وتوقع انعكاسات الاتجاه. الاتجاه الجديد الناشئة كما ذكر أعلاه، فإن غالبية حركة تسي يحدث بين -100 و 100. الخطوة التي تتجاوز هذا النطاق يدل على قوة غير عادية أو الضعف الذي يمكن أن ينذر خطوة موسعة. فكر في هذه المستويات كمرشحات صعودية أو هبوطية. من الناحية الفنية، تسي تؤيد الثيران عندما إيجابية والدببة عندما السلبية. ومع ذلك، فإن استخدام عمليات الانتقال الصفرية الصفرية البسيطة يمكن أن يؤدي إلى العديد من التصرفات. على الرغم من أن نقاط الدخول سوف تتخلف أكثر، مما يتطلب التحرك فوق 100 لإشارة صعودية والتحرك أدنى -100 لإشارة هبوطية يقلل من انحرافات. يظهر الرسم البياني أدناه كاتربيلار (كات) مع تسي لمدة 20 يوما. كانت هناك أربعة إشارات الاتجاه خلال فترة سبعة أشهر. ومن الواضح أن تسي لمدة 20 يوما ليست مناسبة للإشارات طويلة الأمد. يحتاج تشارتيستس لاستخدام الرسوم البيانية الأسبوعية أو الشهرية للإشارات طويلة الأجل. وصل السهم ذروته في 11 يناير ورفض. تحركت تسي تحت -100 يوم 22 يناير (8 أيام في وقت لاحق) للإشارة إلى بداية تحرك موسع. وبالمثل، تحرك السهم إلى أدنى مستوياته في 8 فبراير، وتجاوز مؤشر تسي فوق 100 يوم 17 فبراير (بعد 6 أيام) للإشارة إلى بداية تقدم موسع. تسي لا قبض على أعلى أو أسفل بالضبط، ولكن يمكن أن تساعد في تصفية التحركات ضئيلة والتركيز على الاتجاه الأكبر. وأثار مؤشر تسي إشارة صاعدة عند ارتفاع مؤشر كات فوق 60 في يونيو. وقد يكون بعض المتداولين قد اعتبروا أن ذروة شراء السهم ونسبة المكافأة إلى المخاطرة غير مواتية عند هذه المستويات. مع إشارة الصاعدة في القوة، والتركيز قد يكون على الاجهزة الصاعدة مع نسبة جيدة إلى مكافأة المخاطر. لاحظ أن السهم تراجع حوالي 62 من السلفة السابقة وشكل العلم السقوط بحلول نهاية يونيو حزيران. الارتفاع اللاحق فوق خط اتجاه العلم قدم إشارة صاعدة أخرى مع تسي لا يزال في وضع الثور. شراء ذروة الشراء يمكن أن يكون تحديد مستويات ذروة الشراء و ذروة البيع خادعا مع مؤشر قناة السلع (تسي)، أو أي مذبذب زخم آخر لهذه المسألة. أولا، تسي هو مذبذب غير منضم. نظريا، لا توجد حدود رأسا على عقب أو هبوطا. وهذا يجعل تقييم ذروة الشراء أو ذروة البيع ذاتي. ثانيا، يمكن للأوراق المالية أن تستمر في التحرك صعودا بعد أن يصبح المؤشر مبالغا فيه. وبالمثل، يمكن للأوراق المالية أن تستمر في التحرك على نحو أقل بعد أن يصبح المؤشر ذروة البيع. يختلف تعريف ذروة الشراء أو البيع الزائد عن مؤشر قناة السلع (تسي). 100 قد تعمل في نطاق التداول، ولكن هناك حاجة إلى مستويات أكثر تطرفا لحالات أخرى. 200 هو مستوى أصعب بكثير للوصول وأكثر تمثيلا من المدقع الحقيقي. اختيار مستويات أوفيربوتيوفرزولد يعتمد أيضا على تقلب الأمن الأساسي. سيكون نطاق تسي للمؤشر إتف، مثل سبي، عادة أصغر من معظم الأسهم، مثل غوغل. يعرض المخطط أعلاه غوغل (غوغ) مع تسي (20). وأضيفت خطوط أفقية في 200 باستخدام خيارات المؤشرات المتقدمة. من أوائل شباط / فبراير إلى أوائل تشرين الأول / أكتوبر (2010)، تجاوزت غوغل 200 مرة على الأقل خمس مرات. تظهر الخطوط الحمراء المنقطة عند عودة تسي إلى ما دون 200 وتظهر الخطوط المنقطة الخضراء عند عودة تسي إلى أعلى من 200. من المهم الانتظار لهذه الصلبان للحد من الانحناءات في حال اتساع هذا الاتجاه. مثل هذا النظام ليس دليلا خداع على الرغم من. لاحظ كيف حافظت غوغل على التحرك صعوديا حتى بعد أن أصبحت تسي في منطقة ذروة الشراء في منتصف سبتمبر وانتقلت إلى ما دون عام -2002. اختلافات هبوطية هبوطية تشير الاختلافات إلى نقطة انعكاس محتملة لأن الزخم الاتجاهي لا يؤكد السعر. يحدث اختلاف صعودي عندما يجعل الأمن الكامن منخفضا منخفض و تسي تشكل أعلى مستوى، مما يدل على الزخم الهبوطي أقل. ويشكل الاختلاف الهبوطي عندما يسجل الأمن أعلى ارتفاع، ويشكل تسي أعلى مستوى منخفض، مما يدل على زخم صعودي أقل. قبل أن يكون متحمسا جدا للاختلافات كمؤشرات انعكاس كبيرة، لاحظ أن الاختلافات يمكن أن تكون مضللة في اتجاه قوي. يمكن أن يظهر اتجاه صعودي قوي اختلافات هبوطية عديدة قبل أن تتحقق قمة. على العكس من ذلك، فإن الاختلافات الصاعدة غالبا ما تظهر بعد ذلك في اتجاهات هبوطية ممتدة. يحمل التأكيد مفتاح الاختلافات. في حين تعكس الاختلافات تغيرا في الزخم الذي يمكن أن ينذر عكس الاتجاه، يجب على المخططين تحديد نقطة تأكيد ل تسي أو الرسم البياني للسعر. ويمكن تأكيد الاختلاف الهابط مع كسر تحت الصفر في تسي أو كسر الدعم على الرسم البياني للسعر. على العكس من ذلك، يمكن تأكيد الاختلاف الصاعد مع كسر فوق الصفر في تسي أو كسر المقاومة على الرسم البياني للسعر. ويبين الرسم البياني أعلاه خدمة الطرود المتحدة (أوبس) مع تسي لمدة 40 يوما. واستخدم إطار زمني أطول، 40 مقابل 20، للحد من التقلب. هناك ثلاثة اختلافات كبيرة خلال فترة سبعة أشهر، وهو في الواقع عدد قليل جدا لمدة سبعة أشهر فقط. أولا، تسارعت شركة يو بي إس إلى مستويات قياسية جديدة في أوائل مايو، ولكن فشل تسي لتجاوز قمة مارس وشكلت تباينا هبوطيا. كسر الدعم على الرسم البياني للسعر و تسي تتحرك إلى المنطقة السلبية to0 تأكيد هذا الاختلاف بعد بضعة أيام. ثانيا، تباين صاعد شكل في أوائل يوليو حيث انتقل السهم إلى أدنى مستوى منخفض، ولكن تسي شكلت أعلى مستوى منخفض. وقد تأكد هذا الاختلاف مع كسر تسي إلى منطقة إيجابية. لاحظ أيضا أن أوبس شغل الفجوة أواخر يونيو مع زيادة في أوائل يوليو. ثالثا، اختلف الهبوط الذي شكل في أوائل شهر سبتمبر، وتم تأكيد ذلك عند تراجع مؤشر تسي في المنطقة السلبية. على الرغم من تأكيد تسي، السعر أبدا كسر الدعم والاختلاف لم يؤدي إلى انعكاس الاتجاه. ليس كل الاختلافات تنتج إشارات جيدة. الاستنتاجات تسي هو مذبذب الزخم تنوعا التي يمكن استخدامها لتحديد مستويات أوفيربوتيوفرزولد أو الانتكاسات الاتجاه. يصبح المؤشر ذروة الشراء أو ذروة البيع عندما يصل إلى حد نسبي. ويعتمد ذلك على خصائص الأمن الكامن والمدى التاريخي ل تسي. ومن المرجح أن تتطلب الأوراق المالية المتقلبة أضيق الحدود من الأوراق المالية القابلة للتداول. يمكن تحديد التغيرات في الاتجاه عندما تعبر تسي عتبة محددة بين الصفر و 100. بغض النظر عن كيفية استخدام تسي، يجب على المخططين استخدام تسي جنبا إلى جنب مع غيرها من المؤشرات أو تحليل الأسعار. ومن شأن مذبذب الزخم الآخر أن يكون زائدا عن الحاجة، ولكن يمكن أن يضيف قيمة الرصيد في الميزان (أوب) أو خط التوزيع التراكمي قيمة إلى إشارات تسي. باستخدام شاربشارتس تسي متاح كمؤشر شاربشارتس التي يمكن وضعها أعلاه، أو وراء مؤامرة السعر للأمن الكامنة. وضع مؤشر أسعار المستهلك مباشرة وراء السعر يجعل من السهل مقارنة حركة المؤشرات مع تحركات الأسعار. الإعداد الافتراضي هو 20 فترات، ولكن هذا يمكن تعديلها لتتناسب مع احتياجات التحليل. ويجعل الإطار الزمني الأقصر المؤشر أكثر حساسية. الإطار الزمني أطول يجعلها أقل حساسية. يمكن للأعضاء النقر على السهم الأخضر بجوار الخيارات المتقدمة لإضافة خطوط أفقية للاحتفال بمستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع. يمكن إضافة سطرين بفصل الأرقام بفاصلة (200، -200). الفحوص المقترحة تسي البيع الزائد في أوبترند. هذا المسح يكشف عن الأسهم التي هي في الاتجاه الصاعد مع تسي البيع ذروة تحول ما يصل. أولا، يجب أن تكون الأسهم فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم لتكون في اتجاه صعودي عام. وثانيا، يجب أن تعبر اللجنة فوق مستوى 200 - لإظهار ارتفاع المؤشر من مستويات التشبع في البيع. تسي ذروة شراء في الاتجاه الهبوطي. هذا المسح يكشف عن الأسهم التي هي في الاتجاه الهبوطي مع تسيب ذروة الشراء تسي. أولا، يجب أن تكون الأسهم أدنى من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم لتكون في اتجاه هبوطي بشكل عام. وثانيا، يجب أن يتقاطع مؤشر أسعار المستهلكين دون 200 لإظهار المؤشر الذي ينخفض ​​من مستويات التشبع الشرائي. مزيد من الدراسة ميرفي لديها فصل مخصص لمؤشرات الزخم واستخداماتها المختلفة. ويغطي ميرفي إيجابيات وسلبيات وكذلك بعض الأمثلة المحددة لمؤشر قناة السلع. برينغ يظهر أساسيات مؤشرات الزخم من خلال تغطية الاختلافات، عمليات الانتقال وغيرها من الإشارات. وهناك فصول أخرى تغطي مؤشرات الزخم المحددة مع الكثير من الأمثلة. التحليل الفني للأسواق المالية جون J. ميرفي التحليل الفني شرحه مارتن برينغ مارتن برينغ